ANALISIS PENGARUH KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PERGERAKAN HARGA SAHAM (SEBULAN SEBELUM DAN SESUDAH KENAIKAN BBM) TAHUN 2022

NASIR KURNIA NUGRAH 19050102003, N (2023) ANALISIS PENGARUH KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PERGERAKAN HARGA SAHAM (SEBULAN SEBELUM DAN SESUDAH KENAIKAN BBM) TAHUN 2022. Other thesis, IAIN KENDARI.

	Text 2. BAB I.pdf Download (525kB)
	Text 3. BAB II.pdf Download (852kB)
	Text 4. BAB III.pdf Download (571kB)
	Text 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 5 December 2023. Download (449kB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (321kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (345kB)
	Text 8. Lampiran.pdf Download (3MB)
	Text JURNAL NASIR KURNIA NUGRAH.pdf Download (607kB)
	Text SKRIPSI NASIR KURNIA NUGRAH.pdf Download (6MB)

Abstract

Nasir Kurnia Nugrah. Program Studi Perbankan Syariah Institut
Agama Islam Negeri Kendari (IAIN), Analisis Pengaruh Kenaikan
Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Pergerakan Harga Saham
(Sebulan Sebelum dan Sesudah Kenaikan BBM) Tahun 2022.
Dibimbing Oleh Dr. Akmal ME dan Sumiyadi SE, ME.
Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang termasuk ke dalam
kategori event study. Event study merupakan penelitian yang
mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya
dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Penelitian ini bertujuan
untuk menemukan bukti empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal
Indonesia terhadap pengumuman kenaikan harga BBM pada tanggal 3
September 2022, dengan menggunakan indikator Abnormal Return dan
Trading Volume Activity. Populasi penelitian ini adalah saham-saham
yang termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia pada
periode Agustus-Januari 2023 dan data yang digunakan adalah data
sekunder berupa harga saham harian dan volume perdagangan saham
harian selama periode dua puluh hari sebelum dan dua puluh hari
setelah peristiwa. Sampel dari penelitian ini diambil dengan
menggunakan purposive sampling agar terhindar dari cofounding effect
atau efek bias. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah
paired sampel Wilcoxon signed ranked test. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan tidak adanya perbedaan Abnormal Return dan Trading
Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan BBM,
tidak adanya hasil yang signifikan ini dikarenakan pasar sudah mampu
memprediksi akan terjadinya kenaikan harga BBM beberapa bulan
sebelumnya dikarenakan gencarnya isu-isu yang beredar dipublik dan
adanya kenaikan minyak mentah dunia. Berdasarkan penelitian ini,
kenaikan BBM memiliki kandungan informasi yang negatif (bad news),
namun dengan perbedaan yang tidak signifikan. Bagi para investor,
kenaikan BBM tidak perlu menjadi acuan dalam pengambilan
keputusan namun hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor
eksternal lainnya dan pada penelitian-penelitian sejenis selanjutnya,
hendaknya mempertimbangkan untuk memperpendek periodepenelitian, untuk menghindari cofounding effect dari faktor-faktor
eksternal lainnya.
Kata Kunci: Kenaikan Harga BBM, Market Reaction, Abnormal
Return, Trading Volume Activit

Actions (login required)

View Item